Тип торговли, при котором открытая позиция автоматически закрывается на определенной цене на основе стоп-приказа или защитного ордера. вы можете задать защитный ордер, чтобы минимизировать потери в случаях неожиданных сдвигов рынка.
Stop-loss по своей сути – тоже ордер, но, в отличие от остальных собратьев, является больше ограничением рисков, нежели получением прибыли. К сожалению, не все умеют пользоваться этим «риск-удавом», и заносят его в список вымерших, напрочь выкидывая из своих стратегий, что приводит к плачевным результатам.
Одно из правил управления капиталом гласит: « Ограничивай убытки для каждой сделки не более 5% от баланса». Другими словами, это значит, что stop-loss может заходить не дальше, чем выделенное ему количество пунктов в зависимости от объема ордера каждой сделки. Но правило это не всегда пригодно в каждой конкретной ситуации. Судя по долгосрочным графикам, необходим достаточно низкий уровень стопа, чтобы учесть шум, и достаточно высокий, чтобы выдержать правило стоп/профит 1:3. На 15 минутах ставить большой стоп – значит не получить достаточно прибыли, а чуть выше – зацепить его шумом. Для агрессивных спекулянтов такие перспективы вообще неприемлемы, поскольку с увеличением объема ордера уменьшается размер стопа. Как его использовать?
Для начала необходимо оценить, где в конкретной ситуации будет безопасно поставить стоп. Если вы используете каналы, то стоп обычно ставится за границы канала. Если это уровни поддержки/сопротивления, – за уровни. Таким образом, при пробое каналов или границ велика вероятность, что тренд развернется, и ваши средства будут спасены от неминуемой гибели. Если поблизости нет ни каналов, ни границ, лучший вариант для установки stop-loss – выше или ниже предыдущей свечи для продажи или покупки соответственно. Есть несколько стандартных индикаторов, упрощающих выставление точек выхода – Bollinger и Parabolic. С Параболиком все просто – стоп ставится на точки индикатора, а Боллинджер работает по правилу каналов.
После всех «над» и «под» измеряется расстояние между предполагаемым входом и stop loss. Если возможные убытки будут менее 5%, а профит получится вполне достижимым, можно смело входить в рынок.
Часто этих данных недостаточно, чтобы оценить, верно или неверно выставлен выход из позиции. Если возможные потери составляют более 5%, а профит сильно вырастает, лучше подождать более благоприятной ситуации. Если уровень стопа получается слишком маленьким, лучше дать ему немного больше свободы, чтобы он не пострадал от «загулявшей» цены.
Как только цена достигла определенного положительного расстояния от точки входа, stop-loss может начинать двигаться вслед за ней. Следуя правилу «над/под предыдущей свечой», он может удачно нагнать цену в той точке, где импульс выдыхается и просится на откат. Для таких целей был специально разработан плавающий stop-loss, но с ограничениями по пунктам он не приносит желаемых плодов.
Такие способы ограничения рисков усложняют задачу тестирования стратегий и предполагаемого дохода за месяц, но являются более гибкими, чем четко оговоренный размер stop-loss.
Stop-loss по своей сути – тоже ордер, но, в отличие от остальных собратьев, является больше ограничением рисков, нежели получением прибыли. К сожалению, не все умеют пользоваться этим «риск-удавом», и заносят его в список вымерших, напрочь выкидывая из своих стратегий, что приводит к плачевным результатам.
Одно из правил управления капиталом гласит: « Ограничивай убытки для каждой сделки не более 5% от баланса». Другими словами, это значит, что stop-loss может заходить не дальше, чем выделенное ему количество пунктов в зависимости от объема ордера каждой сделки. Но правило это не всегда пригодно в каждой конкретной ситуации. Судя по долгосрочным графикам, необходим достаточно низкий уровень стопа, чтобы учесть шум, и достаточно высокий, чтобы выдержать правило стоп/профит 1:3. На 15 минутах ставить большой стоп – значит не получить достаточно прибыли, а чуть выше – зацепить его шумом. Для агрессивных спекулянтов такие перспективы вообще неприемлемы, поскольку с увеличением объема ордера уменьшается размер стопа. Как его использовать?
Для начала необходимо оценить, где в конкретной ситуации будет безопасно поставить стоп. Если вы используете каналы, то стоп обычно ставится за границы канала. Если это уровни поддержки/сопротивления, – за уровни. Таким образом, при пробое каналов или границ велика вероятность, что тренд развернется, и ваши средства будут спасены от неминуемой гибели. Если поблизости нет ни каналов, ни границ, лучший вариант для установки stop-loss – выше или ниже предыдущей свечи для продажи или покупки соответственно. Есть несколько стандартных индикаторов, упрощающих выставление точек выхода – Bollinger и Parabolic. С Параболиком все просто – стоп ставится на точки индикатора, а Боллинджер работает по правилу каналов.
После всех «над» и «под» измеряется расстояние между предполагаемым входом и stop loss. Если возможные убытки будут менее 5%, а профит получится вполне достижимым, можно смело входить в рынок.
Часто этих данных недостаточно, чтобы оценить, верно или неверно выставлен выход из позиции. Если возможные потери составляют более 5%, а профит сильно вырастает, лучше подождать более благоприятной ситуации. Если уровень стопа получается слишком маленьким, лучше дать ему немного больше свободы, чтобы он не пострадал от «загулявшей» цены.
Как только цена достигла определенного положительного расстояния от точки входа, stop-loss может начинать двигаться вслед за ней. Следуя правилу «над/под предыдущей свечой», он может удачно нагнать цену в той точке, где импульс выдыхается и просится на откат. Для таких целей был специально разработан плавающий stop-loss, но с ограничениями по пунктам он не приносит желаемых плодов.
Такие способы ограничения рисков усложняют задачу тестирования стратегий и предполагаемого дохода за месяц, но являются более гибкими, чем четко оговоренный размер stop-loss.
