Наступний індикатор технічного аналізу, на який слід звернути увагу в процесі навчання Форекс – параболічна система SAR (parabolic stop and reversal, SAR). Даний індикатор був розроблений Велесом Вайлдером (J. Welles Wilder Jr.), відомим трейдером, які зробили великий внесок у дослідження та розвиток технічного аналізу фінансових ринків. Застосовуючи даний індикатор належним чином, ви зможете значно скоротити число торгових помилок, а, отже, і збільшити прибуток.

Індикатор параболічна система SAR отримав свою назву через форми, яку його крива приймає на ціновому графіку. Параболічна форма індикатора пояснюється математичною формулою його розрахунку, про яку буде сказано нижче. Важливою умовою застосування даного індикатора при аналізі ринку Форекс є наявність на рику чітко вираженого тренду – в такому випадку індикатор може дати хороший сигнал ослаблення тренду або його розвороту, тобто хороший сигнал для закриття позиції в одну сторону і її можливе відкриття в іншу. Якщо ж коливання цін відбувається в горизонтальному діапазоні, то даний індикатор може давати багато хибних сигналів. Тому, перш ніж використовувати даний індикатор і покладатися на його сигнали, слід підтвердити наявність на ринку склався тренду по аналізованій валютній парі. Для цього можна використовувати такі інструменти технічного аналізу, вже розглянуті нами, як рівні та лінії підтримки та опору, фігури розвороту тренду, фігури продовження тренду, ковзаючі середні, смуги Боллінджера, сходження-розбіжність змінного середнього та ін.

Індикатор являє собою криву, утворену точками. Кожна точка відповідає своєму торговому періоду в залежності від обраного масштабу цінового графіка, але, як правило, використовуються денні графіки. Якщо крива індикатора знаходиться під графіком ціни, це сигналізує висхідний тренд. Якщо крива індикатора знаходиться над ціновим індикатором, це сигналізує спадний тренд. У той момент, коли крива індикатора перетинає ціновий графік, сила тренду спадає та існує велика ймовірність його розвороту. Наближення кривої параболічної системи SAR до цінового графіка сигналізує слабшанню тренду. Відстань між сусідніми точками індикатора також символізують силу тренду – чим більше відстань, тим сильніше тренд. Але пам'ятайте про те, що тренд може розгорнутися і на великій швидкості!

Як можна помітити, крива індикатора не є безперервною. У момент перетину кривої з ціновим графіком, наступна точка індикатора ніби перескакує в протилежну сторону щодо цінового графіка. Така поведінка кривої параболічної системи SAR визначається досить чітким алгоритмом її побудови. Даний алгоритм базується на двох концепціях: точка екстремуму (extreme point) і фактор прискорення (acceleration factor). На висхідному тренді точкою екстремуму вважається найбільша ціна, зафіксована в процесі тренду. На низхідному тренді такою точкою є мінімальна зафіксована ціна. Як тільки індикатор параболічної системи SAR сигналізує розворот тренду, алгоритм розрахунку екстремуму змінюється на протилежний. Коли відбувається такий сигнал, фактор прискорення скидається в початкове значення, для якого на практиці часто використовується значення 0.02, тобто 2%. Коли ціна закриття поточного торгового періоду на висхідному тренді перевершує останню зафіксовану точку екстремуму, даний коефіцієнт збільшується на 2%, а саме значення екстремуму оновлюється. Таке ж збільшення фактора прискорення та оновлення екстремуму відбувається, якщо ціна закриття поточного торгового періоду виявляється менше точки екстремуму на спадному тренді. Індикатор розраховується з випередженням, тобто дані поточного дня використовуються при розрахунку значення індикатора завтрашнього дня. Математична формула розрахунку індикатора параболічної системи SAR є рекурсивної та має вигляд:

SAR(n+1) = SAR(n) + AF * (EP – SAR(n)),

де SAR(n+1) – значення індикатора завтрашнього дня, SAR(n) – значення індикатора поточного дня, AF – фактор прискорення та EP – остання зафіксована точка екстремуму. Крім цього, в процесі розрахунку індикатора використовується кілька додаткових умов:

якщо значення індикатора завтрашнього дня SAR(n+1) лежить в межах або за межами цінового діапазону сьогоднішнього (n) або вчорашнього (n-1) торгового дня, то його значення встановлюється в нижню межу такого діапазону. Наприклад, якщо на висхідному тренді, значення індикатора більше мінімальної ціни, зафіксованої за останні два дні, включаючи поточний, то індикатор приймає значення зафіксованої мінімальної ціни; для спадного тренду справедливо зворотне твердження;

якщо значення індикатора завтрашнього дня SAR(n+1) лежить в межах або за межами цінового діапазону завтрашнього дня, то відбувається сигнал розвороту тренду, і алгоритм розрахунку

індикатора повинен перемкнути «фази».

Як тільки відбувається зміна тренду, тобто перемикання «фази» алгоритму, значення індикатора параболічної системи SAR для нового тренду встановлюється в останню зафіксовану точку екстремуму EP старого тренду. Сама точка екстремуму при цьому встановлюється в точку максима, якщо новий тренд – висхідний і в точку мінімуму, якщо новий тренд – спадний. Значення фактора прискорення AF скидається в початкове значення 2%.

Індикатор параболічної системи SAR може використовуватися як stop-loss сигнал в процесі торгів на валютному ринку Форекс. Значення технічного індикатора завжди відстає від ціни, тому в момент входу на ринок можна сміливо встановлювати stop-loss в поточне значення індикатора. Але перш переконайтеся, що такий підхід не порушує вашу стратегію управління капіталом в торгах на валютному ринку Форекс. Індикатор параболічної системи SAR може бути також використаний і як take-profit сигнал в момент, коли крива індикатора щільно наближається до цінового графіку або перетинає його. Про різновиди торгових сигналів ще буде розказано в наступних розділах інформаційного порталу в процесі навчання Форекс.

Важливим зауваженням, як вже було помічено, є те, що даний індикатор може давати багато хибних сигналів, якщо торги по валютній парі йдуть в горизонтальному діапазоні. Слід використовувати даний індикатор тільки, якщо тренд може бути підтверджений іншими інструментами технічного аналізу. Взагалі кажучи, Інтернет трейдинг ніколи не повинен супроводжуватися прийняттям рішення на підставі тільки одного інструмента технічного аналізу – завжди використовуйте кілька таких інструментів. Приймайте торгові рішення по відкриттю або закриттю позицій тільки, якщо більшість використовуваних вами інструментів дають однаковий торговий сигнал.

Після перетину кривої індикатора параболічної системи SAR з ціновим графіком почекайте, поки кілька наступних точок індикатора підтвердять освіту нового тренду, і тільки тоді відкривайте позиції. Закривайте ваші позиції в момент, коли крива індикатора щільно наближається до цінового графіку і перетинає його. Індикатор дає сигнал із запізненням, тому якщо ви пізно закриєте позиції, то втратите частину прибутку. Пам'ятайте про те, що після утворення нового тренду його сила підтверджується відстанню між сусідніми точками кривої індикатора – чим більше таку відстань, тим сильніше виражений тренд. Як правило, прискорення тренду відбувається після 4-5 точки, тому таке прискорення може бути хорошим підтвердженням правильності ухваленого торгового рішення в процесі торгів на валютному ринку Форекс. Входити на ринок в момент, коли тренд вже набрав певну силу, може бути небезпечно, через велику ймовірність зворотного корекційного руху або розвороту тренду. Тому ризиковано відкривати позиції в момент, коли відстань між точками кривої індикатора параболічної системи SAR велике.