В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0838 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение на 15 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.0838 повторилась, но на этот раз пара прошла вниз порядка 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по росту настроений потребителей США оказали доллару поддержку в пятницу, что привело к достаточно быстрому падению пары. Сегодня в ходе азиатских торгов давление на евро сохранилось, а учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики по еврозоне сегодня нет от слова совсем, скорей всего, пара останется под давлением с довольно низкой внутридневной волатильностью. Из запланированных событий ожидается лишь выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса, мягкий тон которого окажет давление на пару. В случае дальнейшего движения евро вниз лишь формирование ложного пробоя в районе месячного минимума 1.0764 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на коррекцию, что откроет дорогу к уровню 1.0801 – новой середине бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0838. Самой дальней целью выступит максимум 1.0868, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0764 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0738. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0711 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы никуда не делись, получив в пятницу шанс до конца месяца обновить очередной минимум. В случае роста EUR/USD сегодня в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0801 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0764. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0738, что вернет медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0711, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0801, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат возможность добиться небольшого роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0838 – верхней границы бокового канала. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0868 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя свежее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547, до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401, до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат медвежьих настроений.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0775.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.